来自：FRM > 二级 > 综合押题 2020-09-27 22:17
老师您好，题库41题，求解释a选项，delta normalvar不就是默认服从正态分布吗，跟标准差什么关系？
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shan
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1769天前
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jason 2020-09-29 10:39
致精进的你:
解析中 Delta-normal VaR is computationally simpler than portfolio standard deviation. 这句话意思是Delta-normal VaR的计算要比直接根据μ+zσ计算简单
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
