来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-09-27 20:12
老师，您好，我无法理C 项的含义， 麻烦能帮忙解释一下吗，谢谢您？
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carter1108
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1612天前
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jason 2020-09-29 09:56
致精进的你:
C选项意思是当敲出价格等于执行价格，利率等于标的资产收益时，对于up-and-out看涨期权和看跌期权，BSM模型对隐含波动率不敏感。隐含波动率是期权的市场价格中所包含的波动率，即由期权价格和期权定价公式反推的波动率。当市场波动率加大，隐含波动率会提高；市场波动率降低，隐含波动率也会降低。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
