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SMU1911
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1012天前
jason 2020-09-27 17:00
致精进的你:
同学，当资产1被移除时，整个资产组合的VAR的减少量就是这个资产的individual VAR
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-09-28 14:41
老师我记得Component VaR的概念是否就是当把这个资产进行清零的时候的VaR值是多少？而且其计算公式也是marginal VaR乘以自身整体的value。
回答2020-09-29 09:02
incremental VAR(A)=VAR(P+A)-VAR(P)，所以当资产1被移除时，整个资产组合的VAR的减少量就是这个资产的individual VAR
追问22020-10-21 20:53
老师我晕了，如果是这样的话，那component VaR的用处是什么呢？只要增量VaR不就可以知道大小的增加或减少了吗？
回答2020-10-22 10:23
同学，component VaR是增加每一单位对VAR的影响
追问32020-10-22 19:10
老师你回答的是marginal var吧？
回答2020-10-27 15:47
component var是成分对总体var的贡献，移除1资产 投资组合中就只剩2资产了，如果移除1资产减去的是1资产的component var的化，剩下的组合var应该是66.8，但是这个组合中只有2资产，2资产的var应该等于56.6啊，这不就矛盾了么。所以移除1资产应该减去的是1资产的var，至于为什么不用component var是因为资产在构成组合的时候有分散效应，拆开的化，这各分散效应就不存在了。
