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老师你好，这道题用到的公式是否是求IR的时候用的，而和Jensen's α没有关系？且求IR的时候我记得分母是不是应该是TEV就可以了？非常感谢。

SMU1911

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1012天前

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jason 2020-09-27 16:54

致精进的你:

同学，对α的假设检验量为：t=（α-0）/(σ/N^0.5)，IR=α/σ，所以t=IR*N^0.5，在此题中用到的就是这个公式的变形

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-09-28 14:35

老师我对于这道题还是很晕。首先这道题里面的参数所对应的具体数值都是多少？其次这道题题干中的95%有什么关系？非常感谢。

回答2020-09-29 09:08

α=2.65%，σ=3.84%，IR=α/σ=2.65%/3.84%，题干中95%对应的t关键值是1.96，所以根据t=IR*N^0.5，得到N=(t/IR)^2=8.066