来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-09-27 09:37
这三个是什么公式 △w是什么
查看更多
159****4819
提问
301
上次登录
1271天前
查看更多
159****4819
提问
301
上次登录
1271天前
jason 2020-09-27 11:51
致精进的你:
△w是新加入的资产价值占总资产的比重，题干意思是卖出收益小的，买入收益大的，三个公式是求这两个变动的资产收益、波动率和VAR的差值，得到结果
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-09-27 17:08
为什么用到β系数 这种算法没学过吧 解释下1 3公式可以吗？
回答2020-09-27 17:43
β系数在此题中代表了波动性，这个不是什么算法，只需求出差额即可
