融跃教育

来自:FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-09-26 19:47
老师你好,这道题从题干可以得出a=0.77,但是the one period auto correlation rate是什么意思?非常感谢
查看更多

SMU1911

提问

204

上次登录

1012天前

全部回复(3)

jason    2020-09-27 10:54

致精进的你:

one period autocorrelation意为单周期自相关,即用到St-1

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-10-21 20:31

这里是不是就是St-1前面的系数(1-a)?

回答2020-10-22 10:30

对的同学

相关课程推荐