融跃教育

来自:FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-09-25 21:52
老师你好,1、这道题的WCL用这种累进排列组合计算法的逻辑是什么?这个WCL是否涉及到其他的计算方式?2、算WCL的第四行,即有三个出现违约的值是0.1264,并不是课上老师算的98.31%与93.72%的值,请问是什么原因?
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SMU1911

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1012天前

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jason    2020-09-26 10:14

致精进的你:

1.因为题干中没有给出WCL是几个违约出现的情况下,所以要自己确定WCL是几个违约 2.3个违约累计93.72%小于95%,4个违约累计98.31%大于95%。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-10-22 20:36

所以要选择累计违约的数首次大于95%的,在这里就是4个是吧?非常感谢。

回答2020-10-23 11:20

对的同学

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