来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 16.债券定价和估值 2020-09-24 22:31
HR =DV01/DV01。分别说明下题目中哪个是HR,哪个是DV01，求的是哪个DV01
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Ben 2020-09-25 09:47
致精进的你:
同学你好，计算对冲比率的公式中分子是持有标的资产现货的风险敞口（DV01），分母是对应的对冲工具的单位风险敞口（DV01）。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-09-25 22:48
为啥0.67/100*F是对冲工具的风险敞口，是用哪个公式计算的，以及为啥dv01/dv01=1?
回答2020-09-26 14:36
同学你好，假如对冲工具的面值是F，则F/100就是对冲合约的份数，0.67乘以合约的份数，就是对冲工具总的有效久期敞口，它应该等于头寸的总有效久期敞口。
