融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-09-24 20:47
这里的The smallest loss such that the cumulative probability is 95% is 100,000.是怎么来的?
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178****6119

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1707天前

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Ben    2020-09-25 09:20

致精进的你:

同学你好,正态分布损失从大到小排序,从0.002到0.048,正好是0.05,对应的损失值就是95%的置信水平对应的VaR,也就是100000

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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