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来自:FRM > 二级 > Risk Management and Investment Management 2020-09-24 20:19
老师,请问这道题的D是怎么得出来的?
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183****7313

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294天前

全部回复(1)

jason    2020-09-25 09:00

致精进的你:

VAR=μ+zσ,此题中μ没有提到,默认为0,σp^2=σ1^2+σ2^2+2*ρ*σ1*σ2,最终算出不管是加入Y还是Z都没有超出234,所以加入Y或是Z都可以

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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