来自：FRM > 二级 > 综合押题 2020-09-22 22:46
老师您好，求讲解568题，谢谢
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shan
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1769天前
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shan
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1769天前
jason 2020-09-23 10:37
致精进的你:
同学，解析意思是如果交易卖出了美元看涨期权，它必须买入美元现货，使其成为delta中性期权，因为期权过度实值，其绝对价值delta增加，因此必须买入美元。这就排除了选择B和D。delta中性卖出看涨期权头寸，如果是动态对冲，则赚取无风险利率。如果人民币进一步贬值，静态对冲可能会导致损失，不管怎样，对于潜在的长期人民币风险敞口，静态对冲都不是有效的对冲。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
