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来自:FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management 2020-09-22 22:24
老师您好,第202题,解析的答案是怎么算的? 如果答案是B的话,11.6=EL(X)+EL(Y), joint PD =4.5%没有用到
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1250天前

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jason    2020-09-23 10:04

致精进的你:

同学,这个题目答案搞复杂了,直接85*45%*12%+112*45%*14%=11.646即可,条件也不是都需要用上的

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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