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来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-09-22 22:00
股价上涨。put价格应该下跌呀。那求up move of the put option 是不是应该用股价下跌的概率呢。
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sophie555

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737天前

全部回复(1)

jason    2020-09-23 10:00

致精进的你:

同学,题目让求的是风险中性概率,无论上升还是下降都是这个概率,e^[(6%-4%)*1]-(1/1.05) / (1.05-1/1.05)=0.69

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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