来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-09-22 16:16
var有直接在daily和年时间的转换公示吗
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sophie555
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737天前
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Ben 2020-09-22 17:15
致精进的你:
同学你好，VaR分绝对VaR(u-Zc*波动率*根号TI*资产价值）和相对VaRZc*波动率*资产价值；此题要求计算的是绝对VaR，带入公式即可。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-09-22 19:58
我是想问 是不是没有直接转换的公式呢 daily直接转换年的。
回答2020-09-23 09:46
这就是直接转换公式，转换需要考虑到两个因素，一个是均值的期限间转换，一个是波动率的期限间转换，如果均值为零，就直接考虑后者就可以了。
