FRM二级Market Risk Measurement and Management -老师你好，对于要求夏普比率最高的资产组合而言，一方面我们要求所有资产的夏普比率相同，但是另一方面我们又要求增加资产组合中夏普比率大的资产，但是这两种操作是否是自相矛盾了？因为我们如果增大夏普比率大的资产的话，则不同资产之间的夏普比率会越来越大，还怎么能够相等呢？非常感谢。-融跃教育

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老师你好，对于要求夏普比率最高的资产组合而言，一方面我们要求所有资产的夏普比率相同，但是另一方面我们又要求增加资产组合中夏普比率大的资产，但是这两种操作是否是自相矛盾了？因为我们如果增大夏普比率大的资产的话，则不同资产之间的夏普比率会越来越大，还怎么能够相等呢？非常感谢。

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1012天前

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jason 2020-09-23 09:00

致精进的你:

同学，对于要求夏普比率达到最高的资产组合而言，要求增加资产组合中夏普比率大的资产，使单位VAR的增加能够带来的超额收益相等，没有要求所有资产的夏普比率相同

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-09-23 21:32

感谢老师对我错误理解的纠正。另外我不理解的是大紫框里面的公式是要求所有的在资产组合里面的资产按照这个式子除出来了之后的商都相等才是最佳的资产组合吗？

回答2020-09-24 09:36

对的同学

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