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来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-09-22 15:05

老师你好，对于小括号2的这个公式，我能否理解为整个portfolio的VaR乘以A资产的权重实际上就是A的VaR了？非常感谢。

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SMU1911

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1012天前

全部回复(3)

jason 2020-09-23 08:46

致精进的你:

对的同学

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-09-23 21:34

但是这样的话我不理解的是前面的β变成了ρ，因此我的理解是不是还是不正确？

回答2020-09-24 09:22

整体的VAR乘以单个i的ω*β即可得到i的CVAR

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