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来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-09-22 12:43

老师您好，第63题解题思路是什么呢？如何将X和Y转换为marginal distribution

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186****9660

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1767天前

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jason 2020-09-22 14:23

致精进的你:

同学，此题考察copula的性质，Copula函数描述的是变量间的相关性，实际上是一类将联合分布函数与它们各自的边缘分布函数连接在一起的函数，marginal distribution 意为边际分布

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-09-22 19:19

边际分布为何就是（X-4）/3这样子的转换呢？

回答2020-09-28 09:45

这道题目需要用到sklar定理的假设，这部分内容不在FRM的考纲内。

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