来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-09-21 20:02
第二题用的什么公示 和autocorrelation 与VaR 啥关系
查看更多
sophie555
提问
212
上次登录
737天前
查看更多
sophie555
提问
212
上次登录
737天前
Ben 2020-09-22 09:22
致精进的你:
同学你好，这道题其实考察的是VaR的平方根法则的推导过程，参考图片，当两天的VaR之间的相关性为零时（即每天的波动率是独立的），就是平方根法则。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
