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来自:FRM > 二级 > Risk Management and Investment Management 2020-09-21 17:33
老师你好,如果是不包括Rf资产的资产组合式子,不同资产的β1和β2之和是否还是需要等于1才可以?非常感谢。
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SMU1911

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1012天前

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jason    2020-09-21 19:30

致精进的你:

同学,如果是不包括Rf资产的资产组合式子,不同资产的β1和β2是各自回归出来的,没有数量关系哈

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-09-22 09:21

老师我想再确认一下,就是说如果是包括Rf资产组合的式子,所有的β前的系数需要相加等于1,但是如果不包括Rf的式子,所有的β前的系数相加不等于1了是吧?

回答2020-09-22 09:29

对的同学,可以这样理解

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