来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 16.债券定价和估值 2020-09-20 14:33
久期是对的1.906，但可以麻烦算一下这道题的凸度吗？我算出来是3.7182，想确认一下。
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Aaron
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jason 2020-09-20 17:36
致精进的你:
PMT=100,N=2,I/Y=14,FV=1000,PV=-934.1335;PMT=100,N=2,I/Y=13.5,FV=1000,PV=-941.9938;PMT=100,N=2,I/Y=14.5,FV=1000,PV=-926.3744;C=(941.9938+926.3744-2*934.1335)/(934.1335*0.5%^2)=4.3334
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-11-11 17:26
老师，您这个是计算的effective convexity吧，不是说如果题目中没有给出是计算什么凸度或者久期的时候都是按照修正久期，凸度来计算嘛？想确认一下。
回答2020-11-12 11:32
同学，如果题目同时多个久期让我们选择应用的话，一般是选择修正久期的，但这个题目明显是让计算有效久期和有效凸性
