来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2020-09-20 14:23
这个为什么不是直接用公式 a x波动率x value
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jason 2020-09-20 17:26
致精进的你:
同学，这个题目的解析只是给出了一个快速得到答案的方法
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-09-22 14:19
用正常方法算到是c 请给出解答
回答2020-09-22 14:53
同学，这个题目中提到power的价格服从随机游走，并不是正态分布，所以不能准确的计算出数值，根据它的总价值，可大致判断VAR小于105000
