来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-09-18 17:45
这题为什么不选择卖而选择买呢？
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Ben 2020-09-19 15:37
致精进的你:
同学你好，因为根据gamma对冲的定义，目的是使得对冲工具头寸与所要保护的头寸组合的gmmma值等于0.即：期权的数量×对应期权现在的gamma值+目前组合头寸的gamma=0，把数值带入，期权的数量×1.5+（-3200）=0，得出使得组合保持gamma中性对应的期权数量是+2133，因为是正数，所以要买入，反之，如果是负值，则要卖出。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
