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来自：FRM > 二级 > Risk Management and Investment Management 2020-09-18 17:10

老师请问 HML是high-low value, WML是什么意思？ momentum factor 下，correlation between HML and WML are strongly negative. 这句话错了吗，错在哪里？

183****7313

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上次登录

293天前

全部回复(1)

jason 2020-09-20 15:15

致精进的你:

High minus low (HML) is the difference in return between a portfolio of high book-to-market stocks (value stocks) and a portfolio of low book-to-market stocks (growth stocks). HML是价值股投资组合和增长股票投资组合之间的差异所在。WML是Winner-minus-Loser，HML是越跌越买，WML是越跌越卖，correlation between HML and WML are strongly negative这句话是正确的

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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