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来自：FRM > 一级 > Foundations of Risk Management > Credit Risk Transfer Mechanisms > Credit Risk Transfer Mechanisms-1 2019-10-22 22:37

不明白为什么选B

Zoeyhu

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1646天前

全部回复(1)

范老师 2019-10-23 15:10

致精进的你:

相当于你的第一笔交易这个portfolio：题目asset duration是5年，liability duration是7年；如果利率增加我们资产和负债都减小，但是负债减小的更多；但是，如果我们利率增加，我们无形之中是不是负债增加的更多了，这个时候我们就担心利率减小；因为利率下跌这个portfolio是亏钱的现在同时再做第二笔交易，要能够覆盖掉在利率下跌时portfolio产生的亏损；做一个收固定付浮动的交易，如果利率下跌收的不变付出去的少了；这个头寸就在赚钱两笔交易一笔亏钱，一笔赚钱就能够对冲掉了

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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