来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-09-18 09:38
这个delta gamma vega怎么判断的
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jason 2020-09-18 10:48
致精进的你:
在本题中，期权期限是2年，delta要比期限较短的期权来说小；没有设定K，gamma无法判断；Vega由价格波动率决定
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-09-18 11:31
所以怎么得出C选项的?
回答2020-09-18 16:49
在本题中，期权期限是2年，delta要比期限较短的期权来说小，small delta；没有设定K，gamma无法判断,no gamma；Vega由价格波动率决定,appreciable Vega
追问22020-09-18 17:08
1怎么就比期限短的小 3怎么看出来的价格波动率
回答2020-09-18 17:26
1.delta call~[0,1]，delta put~[-1,0]，随着到期日的临近(例如存续期由90天变为10天),对看涨期权来说,实值期权Delta 的绝对值逐渐增加到1(看涨Delta 趋向于1,看跌Delta 趋于-1)。实值看涨Delta 始终大于0.5,虚值Delta 始终小于0.5,这说明实值状态的期权价格比虚值状态时候对标的资产价格的变动更加敏感；2.vega由价格波动率决定是定义
