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来自:FRM > 一级 > Foundations of Risk Management > Credit Risk Transfer Mechanisms > Credit Risk Transfer Mechanisms-1 2019-10-22 21:51
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Zoeyhu

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1646天前

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范老师    2019-10-23 15:00

致精进的你:

同学,这个是基础概念了,举个例子:一年的spot rate 是 5%, 两年的spot rate 是 7%,求F(1,2)的远期利率;你会发现f(1,2)会大于 S2,同样的你可以自己列一个下降的例子

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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