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来自：FRM > 二级 > Operational and Integrated Risk Management 2020-09-17 12:48
问一下页面最后一行加粗的话是什么意思？银行能自己决定m么？还有correlation在两种方法下，是不是都要由监管决定?
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150****8926

提问

278

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741天前

全部回复(3)

jason    2020-09-17 14:02

致精进的你:

同学，FIRB的PD由银行自己决定，LGD、E、M由监管决定；AIRB的LGD、E、M、PD都由银行自己决定

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-09-17 20:28

最后加粗的字体为什么要写eliminate M?还有correlation呢？都由监管决定嘛？

回答2020-09-18 08:30

同学，FIRB的PD由银行自己决定，LGD、E、M由监管决定；AIRB的LGD、E、M、PD都由银行自己决定，记住即可，不用过度纠结

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