来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-09-17 10:56
Theta受到看涨看跌期权类型影响吗？
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1706天前
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Ben 2020-09-17 14:11
致精进的你:
同学你好，对于看着期权与看跌期权的多头而言thea都是负数，当期权处于平值时，thea最大，而当期权处于极度实值和极度虚值的时候，thea的变化比较复杂，在一般情况下，对于看涨期权而言，极度实值的thea绝对值将大于极度虚值时的thea绝对值；而对于看跌期权而言，则正好相反。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
