融跃教育

来自:FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-09-16 21:29
247为啥选b backwardation不是futures price<spot price吗 那怎么是rise over 呀
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886天前

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Ben    2020-09-17 11:42

致精进的你:

同学你好,因为在normal backdation下,期货的价格是小于现货的预期价格,那么在投机者进行套利后,期货价格会逐渐上升与预期现货价格趋同。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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