来自：FRM > 二级 > 综合押题 2020-09-16 20:52
老师您好，461题，有两个疑问，请老师帮忙解答，谢谢
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shan
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1768天前
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shan
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1768天前
jason 2020-09-17 11:12
致精进的你:
1.VAR不满足次可加性，所以投资组合的VAR不确定是大于等于还是小于各个VAR之和；2.VAR是一个分位数，但它不能作为尾部风险度量标准，因为VAR没有考虑到尾部风险
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
