FRM二级Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management-老师你好，这道题的题干的第III句话和第IV句话是否和其leverage adjusted duration gap是正值还是负值没有任何关系？我看无论是正值还是负值都是站在利率变化时对资产或者负债价值影响变化大小的程度直接调整就可以了，不像是interest sensitive gap是正值还是负值还有一定的区别是吧？非常感谢。-融跃教育

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来自：FRM > 二级 > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 2020-09-16 17:45

老师你好，这道题的题干的第III句话和第IV句话是否和其leverage adjusted duration gap是正值还是负值没有任何关系？我看无论是正值还是负值都是站在利率变化时对资产或者负债价值影响变化大小的程度直接调整就可以了，不像是interest sensitive gap是正值还是负值还有一定的区别是吧？非常感谢。

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jason 2020-09-17 10:44

致精进的你:

第III句话：买更多长期资产，减少长期负债，则leverage adjusted duration gap由负变为正，当利率下降时，资产负债都上升，资产上升的更多，从而有机会获利；是正确的第IV句话与第III句话正好相反，也是正确的

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-09-17 15:04

bank C的leveraged adjusted duration gap目前的值是负数的处境的意思是什么呢？是目前Liability的duration要大于Asset的duration的意思吗？非常感谢。

回答2020-09-17 16:40

bank C的leveraged adjusted duration gap意味着当利率变动时，负债变化幅度大于资产变化幅度，建议你再去看一下流动性的基础课程

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