FRM二级Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management-老师你好，这道题B选项讲的是当有Negative sensitivity gap的时候，利率对于Liability而言上升的比Asset上升的更多，因此net interest margin会下降。但是是不是从价值变化来看，如果题目考这个角度的话，liability价值下降的也会比asset更多？非常感谢。-融跃教育

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来自：FRM > 二级 > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 2020-09-16 11:54

老师你好，这道题B选项讲的是当有Negative sensitivity gap的时候，利率对于Liability而言上升的比Asset上升的更多，因此net interest margin会下降。但是是不是从价值变化来看，如果题目考这个角度的话，liability价值下降的也会比asset更多？非常感谢。

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1072天前

全部回复(3)

jason 2020-09-16 14:34

致精进的你:

同学，当利率上升时，资产能收回的利息增加，负债所要支付出去的利息也要增加，但此题有Negative sensitivity gap，所以负债所要支付出去的利息大于资产能收回的利息，所以net interest margin会下降

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-09-16 15:09

老师你的回答的部分我理解了，但是我的问题是从价值变化的角度来看，由于Liability的下降比Asset更多，因此从这个角度而言是不是应该多增加Liability而少增加Asset？

回答2020-09-16 18:06

同学，你说的从价值变化的角度来看是有效持续期概念，不要搞混了哦，建议你再去看一下基础课程

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