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来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-09-15 21:30
老师，202题答案中的违约概率跟题干中的违约概率对不上，不知道答案中的违约概率是怎么求的？
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132****0056

提问

13

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1562天前

全部回复(3)

jason    2020-09-16 10:39

致精进的你:

同学，直接按85*45%*12%+112*45%*14%=11.646来算方便又高效

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-10-21 12:16

为什么不考虑联合违约概率？联合违约概率不是说明两个资产违约有相关性吗？

回答2020-10-22 10:34

同学，求EL的时候不考虑ρ，线性相加即可

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