来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2020-09-14 23:13
老师您好，问题在图中了
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Ben 2020-09-15 10:40
致精进的你:
同学你好，随着自变量之间的相关系数变大，相当于某个自变量就可以用其他自变量的线性组合来表示，自然就会出现多重共线性的问题，一个模型可以用多个自变量来表示，自变量越多，其方差自然就会变大，标准差也就会变大。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-09-15 21:08
老师你好，我想问一下，"自变量越多，方差就越大”，这句话可以用个实际例子来解答吗，目前我有点不是很能理解，谢谢了
回答2020-09-16 10:31
如果一个多元回归的模型可以用多个自变量组成的多个回归方程，那么多个回归方程也就会出现多个回归系数，回归系数的方差自然也就会变大。这里的方差指的是回归方程的回归系数的方差。比如一个模型可以用回归方程：y=3X1+2X2+X3来表示，而X2=4X1，则回归方程也可以表示为y=3X1+8X1+X3=11X1+0X2+X3，那么回归系数就有两组【3，2，3】和【11,0,3】,回归系数的方差自然就会变大。
