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老师你好，这道题的LC的计算方式是不是在stressed market condition的算法？我记得另一种常规的LC的算法是0.5*S*α。非常感谢。

SMU1911

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1011天前

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jason 2020-09-15 14:23

致精进的你:

同学，你说的常规的公式的LC是0.5*V*spread，此题的LC是0.5*V*（μs+z*σs）,是在spread是random的情况下，也是需要掌握的

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-09-15 16:03

如何区分是否是random的情况是否是如果给的是均值和方差，而没有直接给bid ask 的价格的话就是认为是random的形式？

回答2020-09-16 08:45

判断是否是random的形式，要看题目是否给出spread的均值和方差，从而求出random形式的spread