来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2020-09-14 20:33
这题怎么理解
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Robinson
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Ben 2020-09-15 09:50
致精进的你:
同学你好，这是哪里的题目，我这边核对一下。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-09-15 14:25
都是19年的融跃frm一级习题
回答2020-09-15 17:48
这道题你可以看作是两个股票资产超额收益率之间做回归，即股票A与股票B之间的相关性分析。具体参考下图。只不过这道题股票A和股票B属于联合正态分布，该知识点属于数量中Measuring Retures,Volatility and Correlation章节，只不过这道题的边际正态分布均值和方差数值都一样，此处具有迷惑性。该知识点与第一章风险管理基础中的单因素模型（此模型中的无风险收益率相当于改题目中的E(A)/E(B)）比较相似
