来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2020-09-14 15:36
这个题怎么理解
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王小白
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1724天前
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王小白
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1724天前
jason 2020-09-14 16:33
致精进的你:
题干要求选出哪种计算波动率的方法会显示出历史波动率的最大涨幅，EWMA模型在最新观测值上的权重为0.06，高于60天等权重0.0167和250天0.04的权重，日本放弃盯住汇率制度后的最新观测值的波动大于原来很小的波动，所以在最新观测值上的权重越大，计算波动率的方法越会显示出历史波动率的最大涨幅，所以选D
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
