来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-09-14 15:00
利率互换SWAP，何时直接算差额，何时算两条腿的pv value，如此两道题，请老师帮忙解答，非常感谢！
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carter1108
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1765天前
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carter1108
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jason 2020-09-14 15:24
致精进的你:
同学，第一道题只是算在某个确定时点的损益情况；而第二道题是典型的利率互换的算法
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-09-14 15:30
谢谢老师，我没理解透题干，一个是问一个时点上的支付net settlement( floating interest rate期初confirm）,而另外一个是问整个SWAP的value 站在现在时点。
回答2020-09-14 16:07
对的同学
