FRM一级Quantitative Analysis-老师，EWMA 求今日方差是 landa* 昨日方差+ （1-landa)昨日收益率平方，为什么B项说是 between 了 ? C 项是如何理解的。谢谢老师。-融跃教育

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来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2020-09-12 19:03

老师，EWMA 求今日方差是 landa* 昨日方差+ （1-landa)昨日收益率平方，为什么B项说是 between 了 ? C 项是如何理解的。谢谢老师。

carter1108

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1765天前

全部回复(3)

Ben 2020-09-14 09:37

致精进的你:

同学你好，英文的表达跟中文不太一样，这里B选项假如between确实有违常理，在这里你可以理解为，在...之间也就是...和...。C选项说的是在EWMA模型和AGRCH（1，1）模型之间关于前一天波动率前面的参数不同的差别，根据GARCH模型中加入了一个长期平均方差的因素，分担了其他两个因素的权重（前一天的收益率的平方和前一天波动率的平方），导致前一天波动率平方的参数权重降低。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-09-14 12:18

所以，老师 C项也是正确吗，谢谢老师解答。

回答2020-09-14 16:23

我说的仅仅是一种可能的情况，但C选项说的是always,所以C选项说法是不正确的。

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