融跃教育

来自:FRM > 二级 > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 2020-09-12 17:40
老师你好,对于这个表格我想请教一下:1、这里的buy以及sell和后面的buy/sell back以及sell/buy back有什么区别呢?2、这里的Repo我理解的是银行把券给对手方,从而获得流动性。那么如果是这样的话,是有现金流的变化的,那么TSECF/TSECCF是否应该是有所变化才对?3、当是逆回购的时候,TSLGC有可能是possible的原因是不是对手方押在我们手里的券会生息给我们?
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融跃FRM答疑老师    2020-10-19 15:40

致精进的你:

1.buy 和sell是买资产或卖资产,后面的buy/sell back是先买同时约定未来卖回去,是逆回购, sell/buy back是先买同时约定未来买回来,是回购。2.repo是司库部门的操作,而TSECF 和TSECCF都是业务部门的现金流,所以repo不影响TSECF 和TSECCF。3原因在于如果逆回购导致TSECCF变成负值了,就就导致司库部门开始运作,影响到了TSLGC。如果逆回购不不会导致TSECCF为负值,那么久不影响TSLGC。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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