
来自:FRM > 二级 > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 2020-09-12 17:40


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融跃FRM答疑老师 2020-10-19 15:40
致精进的你:
1.buy 和sell是买资产或卖资产,后面的buy/sell back是先买同时约定未来卖回去,是逆回购, sell/buy back是先买同时约定未来买回来,是回购。2.repo是司库部门的操作,而TSECF 和TSECCF都是业务部门的现金流,所以repo不影响TSECF 和TSECCF。3原因在于如果逆回购导致TSECCF变成负值了,就就导致司库部门开始运作,影响到了TSLGC。如果逆回购不不会导致TSECCF为负值,那么久不影响TSLGC。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。