来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products > Using Futures for Hedging > Using Futures for Hedging-2 2019-10-22 15:22
老师，押题班186题，这道题β=1.不是意味着同涨同跌吗？为什么还涨跌不一样？
是不是假设条件下，实际β已经变了，但是最初对冲头寸没有变，导致了涨跌不一致而盈亏？这样理解对不对？
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151****0006
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1926天前
