来自：FRM > 一级 > Foundations of Risk Management 2020-09-11 20:23
请问这个题怎么解
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王小白
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1724天前
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王小白
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jason 2020-09-12 09:18
致精进的你:
SML的斜率是E(Rm)-Rf，则E(Rm)-Rf=0.06，Jensen's alpha=E(Rp)-[Rf+(E(Rm)-Rf)*βp]，2.4%=E(Rp)-[2%+0.06*0.3]，求得E(Rp)=6.2%，Treynor ratio=(E(Rp)-Rf)/βp=(6.2%-2%)/0.3=0.14
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
