来自：FRM > 二级 > 综合押题 2020-09-10 22:56
老师您好，263题，单因素模型，当return资产回报率小于预先设置的阈值就发生违约，题目中表示违约概率是1%，我认为就是说a
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shan
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jason 2020-09-11 09:14
致精进的你:
同学，你的问题没有说完，可以具体点吗
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-09-12 12:52
263题，资产回报率小于预先设定的阈值k时就发生违约，所以我认为1%是指a回报率小于k的概率是1%，而解析里面直接默认k=-2.33，我不太理解，请老师讲解
回答2020-09-12 16:01
因为题干中给出unconditional PD为1%，隐含条件是N（-2.33）=1%
追问22020-09-12 19:51
n（-2.33）=1%，为什么就是k=-2.33？，k是预先设定的阈值呀
回答2020-09-14 08:36
因为题干中给出unconditional PD为1%
