FRM二级Operational and Integrated Risk Management-老师你好，这里说adjusted RAROC是没有考虑系统性风险。但是ARAROC的计算却把系统性风险给减去了，反而是RAROC是包含了系统性风险，因此是不是矛盾了？非常感谢。-融跃教育

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老师你好，这里说adjusted RAROC是没有考虑系统性风险。但是ARAROC的计算却把系统性风险给减去了，反而是RAROC是包含了系统性风险，因此是不是矛盾了？非常感谢。

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jason 2020-09-10 17:59

致精进的你:

同学，adjusted RAROC的公式里包含了代表公司权益系统性风险的β，所以ARAROC是考虑了系统性风险的

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-09-10 20:22

老师你的意思是RAROC里面有系统性风险的beta就是没有考虑系统性风险，而正确的方式应该是像ARAROC一样去剔除了贝塔部分才算是考虑了系统性风险是吗？

回答2020-09-11 08:40

同学，RAROC的计算公式里没有β，RAROC没有考虑系统性风险，ARAROC考虑了系统性风险，你说的剔除了贝塔部分只是考虑了系统性风险的表现形式，并不是剔除了贝塔部分才算是考虑了系统性风险

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