来自：FRM > 二级 > Operational and Integrated Risk Management 2020-09-09 19:55
麻烦老师解释一下原因
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jason 2020-09-10 10:36
致精进的你:
同学，在EVT理论里，当shape parameter ε＞0时为Frechet distribution,特征是heavy tails,例如t分布；当shape parameter ε=0时为Gumbel distribution,特征是light tails,例如normal分布和lognormal分布；当shape parameter ε＜0时为Weibull distribution,特征是 very light tails,此分布通常不应用于金融资产收益率的建模
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-09-10 12:52
fat tail不应该var更加大吗？这道题选的var更小啊
回答2020-09-10 13:57
EVT理论里fat tail的var是更加大，相比来讲没有用EVT理论的var就小
