来自：FRM > 二级 > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 2020-09-09 17:51
请问老师，银行管理利率变动对B/S影响：1）为什么通过net interest margin时，asset 和liability被当作floating bond？ 2）是因为只有当成浮动的，才能使让ISA=ISL免疫吗？3）浮动利率债券，为什么r上升，asset 和liability 会上升了，这个上升值算的是债券的FV吗，按理PV的话应该会是降低啊？ 4）为什么算net worth通过durat
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carter1108
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1611天前
