来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-09-09 10:14
这题联合违约率为啥这么算，基本公式是什么？
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741天前
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jason 2020-09-09 10:56
致精进的你:
此题解析中用了两资产违约相关性公式的变形，ρ=（π12-π1*π2）/ [π1(1-π1)*π2(1-π2)]½，其中π为资产违约概率
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-09-09 12:05
这个公式是需要记住的吗？在考纲临摹嘛？
回答2020-09-09 13:41
是的同学，需要记住的
追问22020-09-09 16:20
麻烦告知在PPT哪个章节里面讲述的，谢谢
回答2020-09-09 17:29
在信用风险基础课件Portfolio Credit Risk这一节的第二页红框里的公式
