融跃教育

来自:FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-09-07 21:12
老师你好,对于这道题的C选项而言,课上讲的是更加可能是符合对数分布。但是对数分布来衡量股票的价格是不是更加合适一些?因为对数分布没有负值,而asset return有可能是有负的return,因此对数分布是否不太合适?
查看更多

SMU1911

提问

204

上次登录

1011天前

全部回复(1)

jason    2020-09-08 09:40

致精进的你:

同学,收益率计算用ln(r2/r1)的话是大于0的,可以用lognormal分布

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

相关课程推荐