FRM二级Market Risk Measurement and Management -老师你好，这道题我不太理解的是上课讲的是model price被加上OAS的利率折现后就与market price相等了。但是market price是市场上已经存在在那里的价格，为什么和用model price加上OAS折现后再算一下，我不太理解。-融跃教育

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老师你好，这道题我不太理解的是上课讲的是model price被加上OAS的利率折现后就与market price相等了。但是market price是市场上已经存在在那里的价格，为什么和用model price加上OAS折现后再算一下，我不太理解。

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1011天前

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jason 2020-09-04 10:35

致精进的你:

同学，意思是我们用模型计算出的model price不一定就和市场上已经存在在那里的价格market price相同，一个是理论价格，一个是实际价格，用model price加上OAS折现后再算一下就能得到market price

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-09-04 16:22

对于这道题我还有一点不懂的是，如果计算者在计算的时候已经发现OAS相对于市场利率是-30个bps了，那么在计算的时候用原model的rate再加上这个OAS是不是就很明显是不准确的了？是不是只有题目才会这样去算，在实际中就不会再用这种OAS去算了？

回答2020-09-04 16:34

理论上是这样计算的，不用过度纠结

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