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来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products > Using Futures for Hedging > Using Futures for Hedging-2 2019-10-21 21:13
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Zoeyhu

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1646天前

全部回复(1)

融跃FRM答疑老师    2019-10-22 09:23

致精进的你:

For perpetuity bond, Macaulay Duration = (1+r)/r. 题干中说了yield相同，所以修正久期相同（如果题目中没有明确说明，一般默认是修正久期）

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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